matlabでよく使うショートカット

エクセルやvisual ｓｔｕｄｉｏと似ているが、メモ

・コマンドウインドウやエディタ間の遷移
ｃｔｒｌ + tab / ctrl + shift + tab

・エディタのタブ間の遷移
ctrl + page up / down

・エディタのタブやfigureのウインドウを消す
ctrl + w

・コメントアウト /  コメントアウト解除
ctrl + r / ctrl + t

・ブレークポイント設定/解除
F12

・ステップ
F10

・ステップイン/ステップアウト
F11 / shift + F11

・デバッグ中止
shift + F5

・計算中止
ctrl + c

small time expansion

 ZABR - Expansions for the Masses December 2011 by Jesper Andreasen and Brian Huge.
の前半1/4くらいがとても簡単そうだったのでグラフを書いてみた。

パラメータがずれている影響でオリジナルと少し違うけど、ほぼ再現できた。

small time expansionによって満期についての情報が失われているけれど、ほんの数行のコードでHagan公式に近いスマイルが描けている。

よくやる近似式

xが十分小さいときによく使う近似式

\begin{equation}
(1+x)^{\beta} \sim 1 + \beta * x
\end{equation}

をグラフにしてみた。
オーダーは$O(x^{\beta - 1})$なのでbeta = -2の方がずれが大きい。
しかしやはり可視化したほうがわかりやすい。

データ解析のための統計モデリング入門

読んだ。

Rで書いてあるコードを自分でも再現しながらやるつもりだったけど、結局途中から読むだけになってしまった。以下メモ

・やりたいのは、多数のデータのふるまいを少数のパラメータによって表現すること

・GLMでは確率分布・リンク関数・線形予測子によってモデルが構成される

・最小二乗法は、確率分布に正規分布を仮定したときの最大尤度

・観測にかからない影響をモデルに組み入れたのがGLMM

・GLMMでは過分散を説明するようなモデルも作ることができる

・階層ベイズモデルでは、モデルのパラメータ自体も確率分布する量としてさらにモデル化する →局所的なパラメータを大域的なパラメータで代表させてパラメータを減らす

↑ここまでモデルの話

↓ここから推定の話

・得られたパラメータから後続のデータを予測する際にはどんなモデルが良いか？→AIC基準といものがある（唯一ではないと思うがわかりやすい基準）

・より複雑な統計モデルのあてはめに効果的なのがMCMC

・MCMCサンプリングで得られるのは現在得られたデータから得られるモデルパラメータの定常分布

メタ関数 is_same

template <typename, typename>
struct is_same : public false_type {};

template <typename Type>
struct is_same<Type, Type> : public true_type {};

1つ目はfalse_typeを継承したis_same。

テンプレート引数2つがどんな組み合わせでも実体化されうる　

したがって

次に定義する特殊化されたis_sameが選ばれなければis_sameはfalse_typeを継承する。

2つ目は2つのテンプレート引数が同一だった場合の特殊化。これが選ばれるとtrue_typeを継承する。

ポアソン分布

試行回数N、確率pのコイン投げで表がk回出る確率は二項分布
\begin{equation}
p(k) = _N C_kp^k(1-p)^{N - k}
\end{equation}
に従う。

これをN→∞として連続化したものがポアソン分布。
ただしこのとき平均$Np$も同時に無限に発散してしまわないよう、$Np = \lambda$と固定しておく。
こうして平均$\lambda$を持つポアソン分布ができる。
\begin{equation}
f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda ^x}{x!}
\end{equation}
ポアソン分布：単位時間当たり平均$\lambda$回起こる事象が単位時間に$x$回起こる確率

ポアソン分布の特徴として
・平均と標準偏差がともに$\lambda$。（両方が$\lambda$ということより、分布が$\lambda$というただひとつのパラメータによって決定されることに注目）
・「回数」を表現する分布のため正の値しかとらない。分布の形が非対称。
・指数分布との関係


参考URL
http://www.slideshare.net/teramonagi/ss-11296227

数値計算の常識

少し前に読んだ本。

興味のある章だけ飛ばし読みしたんですが、丸め誤差と桁落ち、刻み幅と数列の収束の話は読んでよかったと思う。どう考えても常識として知っておくべき。

桁落ちについてはこれまで意識してなかったので、本の中にもあった刻み幅と差分の関係を調べてみると確かにその通りでした。

y=sin(x)のx=1での差分と真値cos(1)の差を出力。 （これだとcos(1)の丸め誤差も気になる？）
刻み幅は、最も小さい点ではマシンイプシロン。そこからは順に10倍しています。

やはり刻み幅は小さければいいというものではなく、ある程度小さくなると桁落ちの影響が相対的に大きくなっていくのが見て取れます。

前進差分と中心差分で二通りやってますが、中心差分の方が精度良いというのも教科書通り。

 しかし、最初計算してみたときはx=0で差分を計算してみたのですが、このときは差分がマシンイプシロンのときも正しい値を返していました。
どうやら桁落ちの影響は常にあるわけではないようで、テストの値をきちんと用意してやらないと桁落ちの影響を見逃してしまいそうだと思いましたまる